La evolución de la dirección financiera de empresas en la última década ha sido notable, y ha permitido que una de las áreas más críticas, la gestión financiera de riesgos, adquiera un papel fundamental dentro de la estructura organizativa. Este libro se centra en la dirección financiera del riesgo de interés, un tema de creciente importancia en el ámbito financiero.
Esta tercera edición revisada proporciona una visión actualizada y sistematizada sobre la dirección financiera del riesgo de interés, integrando tanto aspectos conceptuales como aplicaciones prácticas. A continuación, se detallan algunos de los temas que se abordan:
- Estructura temporal de los tipos de interés: Análisis de cómo varían los tipos de interés a lo largo del tiempo y su impacto en la gestión financiera.
- Duración financiera y convexidad: Conceptos clave para medir el riesgo de interés y sus aplicaciones en la gestión de carteras.
- Gestión de carteras: Estrategias para mitigar el riesgo de interés en inversiones financieras.
- Operaciones financieras: Estudio de instrumentos como FRA, swaps, futuros y opciones en la dirección financiera del riesgo de interés.
- Gestión del riesgo de crédito: Evaluación de cómo el riesgo de interés se relaciona con el riesgo de crédito en las decisiones financieras.